PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBOX с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XBOX и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


XBOX

1 день
-0.00%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
3.06%
С начала года
-0.42%
1 год
31.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBOX и MAGX


Correlation

The correlation between XBOX and MAGX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

XBOX vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOX c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XBOXMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

XBOX vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBOX и MAGX

Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и MAGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XBOXMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-54.19%

+53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-9.23%

+9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-13.84%

+13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOX и MAGX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XBOXMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

42.77%

-40.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

53.63%

-51.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

53.63%

-51.56%

Сравнение комиссий XBOX и MAGX

XBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOX и MAGX

XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.


Часто задаваемые вопросы


XBOX and MAGX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for XBOX.

XBOX is categorized as Ultrashort Bond, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.14% for XBOX and 0.95% for MAGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBOX и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор