PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с XBJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBOC с XBJA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XBOC (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October) and XBJA (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, XBOC returned 11.27%/yr vs 11.26%/yr for XBJA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBOC и XBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBOC показывает доходность 5.17%, а XBJA немного ниже – 4.94%.

XBOC

1 день
-0.42%
1 месяц
0.30%
С начала года
5.17%
6 месяцев
4.96%
1 год
12.51%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBJA

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
4.94%
6 месяцев
5.07%
1 год
12.88%
3 года*
11.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBOC и XBJA

2026 (YTD)2025202420232022
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		5.17%11.15%8.36%20.06%-7.58%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		4.94%11.12%11.68%17.62%-11.58%

Correlation

The correlation between XBOC and XBJA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between XBOC and XBJA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBOC и XBJA

Секторы
XBOC
XBJA

Технологии

38.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XBOC
38.4%
XBJA
38.4%

Финансовые услуги

XBOC
11.0%
XBJA
11.0%

Коммуникационные услуги

XBOC
10.8%
XBJA
10.8%

Потребительский циклический сектор

XBOC
10.0%
XBJA
10.0%

Здравоохранение

XBOC
8.4%
XBJA
8.4%

Промышленность

XBOC
7.9%
XBJA
7.9%

Потребительский защитный сектор

XBOC
4.6%
XBJA
4.6%

Энергетика

XBOC
3.2%
XBJA
3.2%

Коммунальные услуги

XBOC
2.1%
XBJA
2.1%

Недвижимость

XBOC
1.8%
XBJA
1.8%

Сырьевые материалы

XBOC
1.7%
XBJA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с ZMARXBOC с ZDEKXBOC с PSMRXBOC с KAPRXBOC с FBUFXBOC с SMAX
Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с DGTXBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с XBAPXBJA с ZJANXBJA с LJUL

Доходность на риск

XBOC vs. XBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c XBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBOCXBJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.19

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.20

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.42

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

14.05

-0.55

XBOC vs. XBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBJA равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и XBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBOC и XBJA

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки XBJA в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и XBJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBOCXBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-17.42%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-5.33%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-12.57%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.64%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.11%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и XBJA

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) составляет 1.44%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что XBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBOCXBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.65%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

5.37%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

5.92%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

11.54%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

11.54%

-1.68%

Сравнение комиссий XBOC и XBJA

И XBOC, и XBJA имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и XBJA

Ни XBOC, ни XBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBOC and XBJA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBJA has higher volatility (1.65%) compared to XBOC (1.44%). In terms of maximum drawdown, XBOC dropped -13.35% vs XBJA's -17.42%.

On 3-year performance, XBOC leads with 11.27% vs 11.26% for XBJA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XBOC has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XBOC has performed better with a 11.27% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBOC and XBJA have the same expense ratio: 0.79% per year.

XBOC and XBJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBOC и XBJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор