PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBJL с BUFP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. XBJL is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, XBJL returned 12.17% vs 17.46% for BUFP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XBJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности XBJL и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.43%.

XBJL

1 день
0.03%
1 месяц
0.81%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.17%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.43%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBJL и BUFP

2026 (YTD)20252024
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		4.19%12.05%6.11%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.43%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between XBJL and BUFP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between XBJL and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBJL и BUFP

Секторы
XBJL
BUFP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XBJL
36.2%
BUFP
36.2%

Финансовые услуги

XBJL
11.9%
BUFP
11.9%

Коммуникационные услуги

XBJL
10.9%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

XBJL
10.1%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

XBJL
8.4%
BUFP
8.4%

Промышленность

XBJL
8.1%
BUFP
8.1%

Потребительский защитный сектор

XBJL
4.9%
BUFP
4.9%

Энергетика

XBJL
3.5%
BUFP
3.5%

Коммунальные услуги

XBJL
2.3%
BUFP
2.3%

Недвижимость

XBJL
1.9%
BUFP
1.9%

Сырьевые материалы

XBJL
1.8%
BUFP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с TWOXXBJL с PMMYXBJL с PQJAXBJL с UAPRXBJL с FBUF
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

XBJL vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.80

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.17

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.98

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

22.25

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.41

-0.48

Просадки

Сравнение просадок XBJL и BUFP

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBJLBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-11.98%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-4.41%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.00%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.79%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) составляет 0.26%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что XBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBJLBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.91%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

4.82%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

6.26%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

9.48%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

9.48%

+0.51%

Сравнение комиссий XBJL и BUFP

XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и BUFP

XBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBJL and BUFP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (0.91%) compared to XBJL (0.26%). In terms of maximum drawdown, XBJL dropped -11.78% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.46% vs 12.17% for XBJL. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XBJL has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.46% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBJL.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for XBJL.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for XBJL and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBJL и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор