Сравнение XBJL с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
XBJL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XBJL и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBJL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | -0.27% | 12.05% | 6.11% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, XBJL показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
XBJL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBJL и BUFP
XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
XBJL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
XBJL
BUFP
Сравнение XBJL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBJL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.89 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.73 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 9.93 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XBJL и BUFP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBJL и BUFP
XBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок XBJL и BUFP
Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -11.98% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -8.16% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.05% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.08% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.42% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBJL и BUFP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) составляет 2.94%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что XBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.45% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 5.01% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 11.12% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 9.78% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 9.78% | +0.37% |