PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJA с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJA с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

XBJA и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJA и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJA и ZMAR

2026 (YTD)2025
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%10.81%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, XBJA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с DGTXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с ZJAN
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий XBJA и ZMAR

И XBJA, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

XBJA vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJA c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJAZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.31

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.65

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.74

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

18.69

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJA vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJA и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJAZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.31

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.86

-1.36

Корреляция

Корреляция между XBJA и ZMAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJA и ZMAR

Ни XBJA, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBJA и ZMAR

Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJAZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-2.30%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-1.92%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.65%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.25%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.38%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJA и ZMAR

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что XBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJAZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.19%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

1.67%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

3.11%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

3.21%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

3.21%

+8.57%