PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJA с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJA с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

XBJA и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJA и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJA и PSMR

2026 (YTD)2025202420232022
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%11.12%11.68%17.62%-11.69%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, XBJA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с DGTXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с ZJAN
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD

Сравнение комиссий XBJA и PSMR

XBJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

XBJA vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJA c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJAPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.35

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.04

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.67

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

11.05

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJA vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJA и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJAPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.35

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.94

-0.44

Корреляция

Корреляция между XBJA и PSMR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJA и PSMR

Ни XBJA, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBJA и PSMR

Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJAPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-11.78%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-7.10%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.07%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.72%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.07%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJA и PSMR

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что XBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJAPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.24%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

2.24%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

8.76%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

8.52%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

8.52%

+3.26%