Сравнение XBIL с ARCM
XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) and ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) are both Ultrashort Bond funds. XBIL is passively managed, while ARCM is actively managed. Over the past 3 years, XBIL returned 4.67%/yr vs 4.62%/yr for ARCM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XBIL charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for ARCM.
Доходность
Сравнение доходности XBIL и ARCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBIL показывает доходность 1.43%, а ARCM немного ниже – 1.36%.
XBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBIL и ARCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.43% | 4.17% | 5.16% | 4.30% |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.36% | 4.11% | 5.24% | 4.48% |
Correlation
The correlation between XBIL and ARCM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIL vs. ARCM — Ранг доходности на риск
XBIL
ARCM
Сравнение XBIL c ARCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBIL | ARCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.94 | 4.50 | +8.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 98.81 | 29.94 | +68.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 777.65 | 243.82 | +533.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBIL | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50 | 8.44 | +5.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.48 | 0.75 | +11.73 |
Просадки
Сравнение просадок XBIL и ARCM
Максимальная просадка XBIL за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки ARCM в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIL и ARCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIL | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -4.08% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.12% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.07% | -3.46% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.73% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIL и ARCM
Текущая волатильность для US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) составляет 0.08%, в то время как у Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что XBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIL | ARCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.10% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.32% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.44% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 3.02% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 3.13% | -2.76% |
Сравнение комиссий XBIL и ARCM
XBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ARCM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIL и ARCM
Дивидендная доходность XBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ARCM в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.73% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.77% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBIL and ARCM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCM has higher volatility (0.10%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, XBIL dropped -0.08% vs ARCM's -4.08%.
On 3-year performance, XBIL leads with 4.67% vs 4.62% for ARCM. On fees, XBIL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBIL has performed better with a 4.67% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for ARCM.
XBIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.73% for ARCM.
They also come from different issuers: US Benchmark Series and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.15% for XBIL and 0.50% for ARCM.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.50 vs 8.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIL и ARCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор