PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с SPAQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XBI is passively managed, while SPAQ is actively managed. Over the past 3 years, XBI returned 15.65%/yr vs 5.86%/yr for SPAQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XBI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.

Доходность

Сравнение доходности XBI и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 2.82%.

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%

SPAQ

1 день
0.02%
1 месяц
1.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.74%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и SPAQ

2026 (YTD)202520242023
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%2.53%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.82%7.35%4.33%5.52%

Correlation

The correlation between XBI and SPAQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.07

Сравнение распределения секторов XBI и SPAQ

Секторы
XBI
SPAQ

Здравоохранение

99.8%

-

Финансовые услуги

0.2%
91.6%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.8%
SPAQ

-

Финансовые услуги

XBI
0.2%
SPAQ
91.6%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
SPAQ

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

SPAQ

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

SPAQ

-

Потребительский защитный сектор

XBI

-

SPAQ

-

Энергетика

XBI

-

SPAQ

-

Промышленность

XBI

-

SPAQ
0.1%

Недвижимость

XBI

-

SPAQ

-

Технологии

XBI

-

SPAQ

-

Коммунальные услуги

XBI

-

SPAQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDISPAQ с MEDXSPAQ с NVIRSPAQ с XLVSPAQ с ARKGSPAQ с STIPSPAQ с SPY

Доходность на риск

XBI vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBISPAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.54

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
0.80

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

0.90

+5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

3.23

+16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBISPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.54

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.86

-0.50

Просадки

Сравнение просадок XBI и SPAQ

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и SPAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBISPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-5.30%

-58.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-5.30%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-5.30%

-27.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

0.00%

-22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-0.54%

-20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.47%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и SPAQ

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBISPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

1.94%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

5.01%

+15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

8.80%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

6.99%

+25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

6.99%

+25.01%

Сравнение комиссий XBI и SPAQ

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и SPAQ

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPAQ в 16.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and SPAQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.69%) compared to SPAQ (1.94%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs SPAQ's -5.30%.

On 3-year performance, XBI leads with 15.65% vs 5.86% for SPAQ. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XBI has performed better with a 15.65% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.33% for XBI.

They also come from different issuers: State Street and Horizon. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.85% for SPAQ.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и SPAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор