Сравнение XBI с PBPH
XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBI charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности XBI и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 1.75%.
XBI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 62.35%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 8.53%
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBI и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 9.42% | 0.79% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between XBI and PBPH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBI vs. PBPH — Ранг доходности на риск
XBI
PBPH
Сравнение XBI c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XBI и PBPH
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBI | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -11.10% | -52.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | -6.03% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -4.25% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBI | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 17.20% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 17.20% | +15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 17.20% | +14.80% |
Сравнение комиссий XBI и PBPH
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и PBPH
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.33% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
XBI and PBPH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.
XBI has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.09% for PBPH.
XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для XBI и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор