Сравнение XBI с JDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).
XBI и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XBI и JDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 30.83% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -3.14%.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и JDOC
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.
Доходность на риск
XBI vs. JDOC — Ранг доходности на риск
XBI
JDOC
Сравнение XBI c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.47 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.75 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.10 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 0.62 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 1.53 | +14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.47 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XBI и JDOC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и JDOC
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JDOC в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и JDOC
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и JDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -20.87% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -9.68% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -6.17% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -7.01% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.95% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и JDOC
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 5.65% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 9.95% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 17.05% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 14.32% | +17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 14.32% | +17.83% |