PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с BBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 8.53%/yr vs 7.73%/yr for BBC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XBI charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности XBI и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции BBC по среднегодовой доходности: 8.53% против 7.73% соответственно.

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%

BBC

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
11.41%
6 месяцев
14.39%
1 год
123.10%
3 года*
20.63%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и BBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		11.41%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%

Correlation

The correlation between XBI and BBC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.94

The correlation between XBI and BBC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBI и BBC

Секторы
XBI
BBC

Здравоохранение

99.8%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.8%
BBC
100.0%

Финансовые услуги

XBI
0.2%
BBC

-

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
BBC

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

XBI

-

BBC

-

Энергетика

XBI

-

BBC

-

Промышленность

XBI

-

BBC

-

Недвижимость

XBI

-

BBC

-

Технологии

XBI

-

BBC

-

Коммунальные услуги

XBI

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLYBBC с ARKG

Доходность на риск

XBI vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.49

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.11

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

8.20

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

25.91

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBC равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.49

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.12

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XBI и BBC

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-76.85%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-15.10%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-54.45%

+21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-72.44%

+17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-76.85%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-28.49%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-37.13%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.77%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и BBC

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 9.69%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

11.28%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

26.27%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

35.44%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

39.32%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

37.74%

-5.74%

Сравнение комиссий XBI и BBC

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и BBC

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BBC в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.53%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XBI and BBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBC has higher volatility (11.28%) compared to XBI (9.69%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs BBC's -76.85%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs 7.73% for BBC. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

BBC has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.33% for XBI.

XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор