Сравнение XBB с ESHY
XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XBB tracks the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBB и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBB и ESHY
Сравнение распределения секторов XBB и ESHY
Секторы
XBB
ESHY
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
XBB
ESHY
-
Промышленность
XBB
ESHY
-
Коммуникационные услуги
XBB
ESHY
-
Здравоохранение
XBB
ESHY
-
Энергетика
XBB
ESHY
Финансовые услуги
XBB
ESHY
-
Технологии
XBB
ESHY
-
Недвижимость
XBB
ESHY
-
Сырьевые материалы
XBB
ESHY
-
Коммунальные услуги
XBB
ESHY
-
Потребительский защитный сектор
XBB
ESHY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBB vs. ESHY — Ранг доходности на риск
XBB
ESHY
Сравнение XBB c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XBB и ESHY
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | 0.00% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 0.00% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 0.00% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 0.00% | +7.08% |
Сравнение комиссий XBB и ESHY
И XBB, и ESHY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и ESHY
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.55% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBB and ESHY have the same expense ratio: 0.20% per year.
XBB has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.00% for ESHY.
XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Deutsche Bank.
Подберите оптимальное распределение для XBB и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор