PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с PNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с PNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV).

XBAP и PNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и PNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и PNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.75%10.31%9.97%14.08%-2.64%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у PNOV с доходностью -1.75%.

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PNOV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с XBJAXBAP с BUFR
Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с LOUPPNOV с MMAX

Сравнение комиссий XBAP и PNOV

И XBAP, и PNOV имеют комиссию равную 0.79%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Доходность на риск

XBAP vs. PNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c PNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPPNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.00

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.50

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

7.43

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. PNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNOV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и PNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPPNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.72

+0.19

Корреляция

Корреляция между XBAP и PNOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и PNOV

Ни XBAP, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBAP и PNOV

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и PNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPPNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-18.51%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-7.24%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.69%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.39%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и PNOV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPPNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.28%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

5.11%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.05%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

8.85%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

10.65%

-0.66%