Сравнение XBAP с NAUG
XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) and NAUG (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, XBAP returned 15.64% vs 17.78% for NAUG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBAP и NAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBAP показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у NAUG с доходностью 6.65%.
XBAP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
NAUG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBAP и NAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 8.03% | 13.38% | 5.69% |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF | 6.65% | 14.81% | 7.13% |
Correlation
The correlation between XBAP and NAUG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between XBAP and NAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAP vs. NAUG — Ранг доходности на риск
XBAP
NAUG
Сравнение XBAP c NAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAP | NAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.48 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.10 | 3.50 | +12.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.15 | 17.09 | +65.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAP | NAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | 2.43 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XBAP и NAUG
Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и NAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAP | NAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -12.88% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -5.10% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.02% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.20% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.04% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAP и NAUG
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что XBAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAP | NAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.63% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 5.53% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 7.36% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 11.22% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 11.22% | -1.35% |
Сравнение комиссий XBAP и NAUG
И XBAP, и NAUG имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAP и NAUG
Ни XBAP, ни NAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBAP and NAUG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBAP has higher volatility (0.68%) compared to NAUG (0.63%). In terms of maximum drawdown, XBAP dropped -14.57% vs NAUG's -12.88%.
On 1-year performance, NAUG leads with 17.78% vs 15.64% for XBAP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NAUG has performed better with a 17.78% return vs 15.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBAP and NAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.
XBAP and NAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBAP и NAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор