PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XBAL.TO returned 8.24%/yr vs 13.41%/yr for TGRO.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у TGRO.TO с доходностью 10.65%.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

TGRO.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.30%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.43%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%5.99%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		10.65%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%2,565.79%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and TGRO.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.85

The correlation between XBAL.TO and TGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOTGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.67

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.73

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.68

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

16.25

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.67

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.10

+0.58

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и TGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-18.37%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-7.21%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-13.27%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-18.37%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.45%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.63%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и TGRO.TO

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеют волатильность 3.14% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.29%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

8.12%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

9.95%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

11.69%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

994.74%

-985.37%

Сравнение комиссий XBAL.TO и TGRO.TO

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности TGRO.TO в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.77%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XBAL.TO and TGRO.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XBAL.TO.

They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.20% for XBAL.TO and 0.15% for TGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и TGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор