PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRO.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRO.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TGRO.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRO.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRO.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%1,952.37%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGRO.TO показывает доходность 0.84%, а TBAL.TO немного выше – 0.85%.

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Growth ETF Portfolio

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TOTGRO.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с TQCD.TO

Сравнение комиссий TGRO.TO и TBAL.TO

И TGRO.TO, и TBAL.TO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TGRO.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRO.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRO.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.95

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.88

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

7.69

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRO.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRO.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBAL.TO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRO.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRO.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.98

-0.86

Корреляция

Корреляция между TGRO.TO и TBAL.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRO.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM202520242023202220212020
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TGRO.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRO.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-17.34%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-7.17%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-17.34%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.33%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.62%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.76%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRO.TO и TBAL.TO

TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRO.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.95%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

6.14%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

9.63%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

9.02%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

768.01%

8.96%

+759.05%