Сравнение TGRO.TO с TEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO).
TGRO.TO и TEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRO.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRO.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 0.84% | 23.13% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.54% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRO.TO показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 0.54%.
TGRO.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRO.TO и TEQT.TO
TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TGRO.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
TGRO.TO
TEQT.TO
Сравнение TGRO.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRO.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRO.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.35 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между TGRO.TO и TEQT.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRO.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности TEQT.TO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.97% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.46% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGRO.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и TEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRO.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -7.62% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -3.96% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -1.06% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRO.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRO.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 12.42% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 12.42% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 768.01% | 12.42% | +755.59% |