PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRO.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRO.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO).

TGRO.TO и ZGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRO.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRO.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%1,952.37%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		0.88%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%6.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGRO.TO показывает доходность 0.84%, а ZGRO.TO немного выше – 0.88%.

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—

ZGRO.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.24%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Growth ETF Portfolio

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TOTGRO.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TOZGRO.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий TGRO.TO и ZGRO.TO

TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZGRO.TO
BMO Growth ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

TGRO.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRO.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRO.TOZGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.79

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.75

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

7.39

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRO.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRO.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRO.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRO.TOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.95

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.82

-0.71

Корреляция

Корреляция между TGRO.TO и ZGRO.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRO.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.62%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%

Просадки

Сравнение просадок TGRO.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и ZGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRO.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-24.64%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-9.83%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-17.19%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.85%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.43%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.33%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRO.TO и ZGRO.TO

Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 5.01%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRO.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.40%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

8.72%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

13.50%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

10.61%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

768.01%

13.00%

+755.01%