Сравнение XBAE.DE с DBZB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE).
XBAE.DE и DBZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBAE.DE и DBZB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBAE.DE и DBZB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAE.DE Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged | -0.68% | 2.65% | 0.52% | 4.36% | -14.60% | -2.16% | 3.70% | 5.33% | -1.57% | 0.56% |
DBZB.DE Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.53% | 1.28% | -0.41% | 3.56% | -15.11% | -3.19% | 4.16% | 4.55% | -0.36% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, XBAE.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DBZB.DE с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции XBAE.DE превзошли акции DBZB.DE по среднегодовой доходности: -0.42% против -0.93% соответственно.
XBAE.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- -0.42%
DBZB.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAE.DE и DBZB.DE
XBAE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBAE.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск
XBAE.DE
DBZB.DE
Сравнение XBAE.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAE.DE | DBZB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.01 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.02 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.23 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.40 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAE.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XBAE.DE и DBZB.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAE.DE и DBZB.DE
Ни XBAE.DE, ни DBZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBAE.DE и DBZB.DE
Максимальная просадка XBAE.DE за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки DBZB.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAE.DE и DBZB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBAE.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.04% | -21.88% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.37% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -19.51% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.04% | -21.88% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -16.29% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.86% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.95% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAE.DE и DBZB.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) имеют волатильность 1.71% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBAE.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.67% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.61% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.46% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.32% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.71% | -0.09% |