Сравнение XBAE.DE с PRAG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE).
XBAE.DE и PRAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBAE.DE и PRAG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBAE.DE и PRAG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAE.DE Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged | -0.68% | 2.65% | 0.52% | 4.36% | -14.60% | -2.16% | 3.10% |
PRAG.DE Amundi Prime Global Govies UCITS ETF | 0.36% | -4.82% | 2.27% | 1.13% | -13.23% | 0.83% | -0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, XBAE.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PRAG.DE с доходностью 0.36%.
XBAE.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- -0.42%
PRAG.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAE.DE и PRAG.DE
XBAE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAG.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBAE.DE vs. PRAG.DE — Ранг доходности на риск
XBAE.DE
PRAG.DE
Сравнение XBAE.DE c PRAG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAE.DE | PRAG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.66 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -0.83 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.63 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.86 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAE.DE | PRAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.66 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.30 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между XBAE.DE и PRAG.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAE.DE и PRAG.DE
Ни XBAE.DE, ни PRAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBAE.DE и PRAG.DE
Максимальная просадка XBAE.DE за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки PRAG.DE в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAE.DE и PRAG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBAE.DE | PRAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.04% | -23.63% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -5.58% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -17.70% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -21.72% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -15.69% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.06% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAE.DE и PRAG.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) составляет 1.71%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что XBAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBAE.DE | PRAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.86% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 3.01% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 5.37% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 6.69% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 7.94% | -3.32% |