PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAE.DE с 10AM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAE.DE с 10AM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE).

XBAE.DE и 10AM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. 10AM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBAE.DE и 10AM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAE.DE и 10AM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBAE.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged		-0.68%2.65%0.52%4.36%-14.60%-2.16%3.70%5.33%-1.06%
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		1.03%-4.14%4.16%1.34%-10.85%2.97%-0.22%9.08%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, XBAE.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у 10AM.DE с доходностью 1.03%.

XBAE.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.66%
1 год
0.97%
3 года*
1.39%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
-0.42%

10AM.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.62%
1 год
-2.07%
3 года*
0.24%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XBAE.DE:
XBAE.DE с AHYB.DEXBAE.DE с DBZB.DEXBAE.DE с PRAG.DEXBAE.DE с XBAG.DEXBAE.DE с SYBZ.DEXBAE.DE с HGGA.DEXBAE.DE с XZWG.DE
Часто сравнивают с 10AM.DE:
10AM.DE с IBGM.L10AM.DE с AHYA.DE10AM.DE с PRAG.DE10AM.DE с AEGE.DE10AM.DE с SPFV.DE10AM.DE с AHYF.DE10AM.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий XBAE.DE и 10AM.DE

И XBAE.DE, и 10AM.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBAE.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Доходность на риск

XBAE.DE vs. 10AM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAE.DE
Ранг доходности на риск XBAE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAE.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
10AM.DE
Ранг доходности на риск 10AM.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AM.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AM.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AM.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAE.DE c 10AM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAE.DE10AM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.42

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-0.51

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.32

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

-0.49

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAE.DE vs. 10AM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAE.DE на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа 10AM.DE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAE.DE и 10AM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAE.DE10AM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.42

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.15

-0.07

Корреляция

Корреляция между XBAE.DE и 10AM.DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAE.DE и 10AM.DE

XBAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM20252024202320222021202020192018
XBAE.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		2.99%3.02%2.83%2.63%2.09%1.72%1.87%2.05%2.27%

Просадки

Сравнение просадок XBAE.DE и 10AM.DE

Максимальная просадка XBAE.DE за все время составила -19.04%, что больше максимальной просадки 10AM.DE в -15.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAE.DE и 10AM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAE.DE10AM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-15.83%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-4.83%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-14.80%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-11.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.66%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.10%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAE.DE и 10AM.DE

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что XBAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAE.DE10AM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.19%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.46%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.94%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

5.85%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

5.41%

-0.79%