Сравнение XBAE.DE с AHYB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE).
XBAE.DE и AHYB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. AHYB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBAE.DE и AHYB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBAE.DE и AHYB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBAE.DE Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged | -0.68% | 2.65% | 0.52% | 4.36% | -2.93% |
AHYB.DE Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD | 1.72% | -7.58% | 8.10% | 3.80% | -3.16% |
Разные валюты инструментов
XBAE.DE торгуется в EUR, в то время как AHYB.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHYB.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XBAE.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у AHYB.DE с доходностью 1.72%.
XBAE.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- -0.42%
AHYB.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAE.DE и AHYB.DE
XBAE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBAE.DE vs. AHYB.DE — Ранг доходности на риск
XBAE.DE
AHYB.DE
Сравнение XBAE.DE c AHYB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAE.DE | AHYB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.47 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -0.58 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.31 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.47 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAE.DE | AHYB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.47 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XBAE.DE и AHYB.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAE.DE и AHYB.DE
Ни XBAE.DE, ни AHYB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBAE.DE и AHYB.DE
Максимальная просадка XBAE.DE за все время составила -19.04%, что больше максимальной просадки AHYB.DE в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAE.DE и AHYB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBAE.DE | AHYB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.04% | -8.62% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.55% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -1.69% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -2.15% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.76% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAE.DE и AHYB.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) составляет 1.71%, в то время как у Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что XBAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBAE.DE | AHYB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.19% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 4.23% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 7.13% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 8.07% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 8.07% | -3.45% |