Сравнение XBAE.DE с SYBZ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE).
XBAE.DE и SYBZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. SYBZ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBAE.DE и SYBZ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBAE.DE и SYBZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAE.DE Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged | -0.68% | 2.65% | 0.52% | 4.36% | -14.60% | -2.16% | 3.70% | 5.33% | -0.08% |
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.80% | -4.27% | 3.98% | 1.41% | -11.02% | 2.85% | -0.73% | 8.89% | 6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XBAE.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SYBZ.DE с доходностью 0.80%.
XBAE.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- -0.42%
SYBZ.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAE.DE и SYBZ.DE
И XBAE.DE, и SYBZ.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBAE.DE vs. SYBZ.DE — Ранг доходности на риск
XBAE.DE
SYBZ.DE
Сравнение XBAE.DE c SYBZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAE.DE | SYBZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.54 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -0.67 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.43 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.64 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAE.DE | SYBZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.54 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XBAE.DE и SYBZ.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAE.DE и SYBZ.DE
XBAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAE.DE Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBZ.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2.69% | 2.96% | 2.51% | 1.86% | 1.38% | 0.98% | 1.40% | 1.41% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XBAE.DE и SYBZ.DE
Максимальная просадка XBAE.DE за все время составила -19.04%, что больше максимальной просадки SYBZ.DE в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAE.DE и SYBZ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBAE.DE | SYBZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.04% | -16.33% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -4.56% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -15.01% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -11.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -7.46% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.30% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAE.DE и SYBZ.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что XBAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBAE.DE | SYBZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.24% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.47% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.56% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 6.41% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 6.26% | -1.64% |