PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAE.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAE.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE).

XBAE.DE и XBAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. XBAG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBAE.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAE.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAE.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged		-0.68%2.65%0.52%4.36%-14.60%-2.16%3.70%5.33%-1.57%0.56%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.51%-3.89%3.40%1.86%-11.56%2.92%-0.49%9.25%3.04%-6.07%

Доходность по периодам

С начала года, XBAE.DE показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у XBAG.DE с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции XBAE.DE уступали акциям XBAG.DE по среднегодовой доходности: -0.42% против 0.01% соответственно.

XBAE.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.66%
1 год
0.97%
3 года*
1.39%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
-0.42%

XBAG.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-2.50%
3 года*
0.13%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XBAE.DE:
XBAE.DE с AHYB.DEXBAE.DE с DBZB.DEXBAE.DE с PRAG.DEXBAE.DE с 10AM.DEXBAE.DE с SYBZ.DEXBAE.DE с HGGA.DEXBAE.DE с XZWG.DE
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYB.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с HGGA.DE

Сравнение комиссий XBAE.DE и XBAG.DE

И XBAE.DE, и XBAG.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBAE.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XBAE.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAE.DE
Ранг доходности на риск XBAE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAE.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAE.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAE.DEXBAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.51

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-0.62

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.44

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

-0.70

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAE.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAE.DE на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа XBAG.DE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAE.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAE.DEXBAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.51

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.28

-0.20

Корреляция

Корреляция между XBAE.DE и XBAG.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAE.DE и XBAG.DE

XBAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XBAE.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.92%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Просадки

Сравнение просадок XBAE.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка XBAE.DE за все время составила -19.04%, что больше максимальной просадки XBAG.DE в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAE.DE и XBAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAE.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-16.64%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-4.79%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-15.81%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.04%

-16.64%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-12.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.56%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.05%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAE.DE и XBAG.DE

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что XBAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAE.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.44%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.63%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.93%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

6.10%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

5.95%

-1.33%