PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

XAUG и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и QFLR

2026 (YTD)20252024
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%7.93%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с PBJAXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с APRDXAUG с CAOS
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий XAUG и QFLR

XAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

Доходность на риск

XAUG vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.91

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.62

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.17

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

13.59

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.91

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.11

+0.23

Корреляция

Корреляция между XAUG и QFLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и QFLR

Ни XAUG, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XAUG и QFLR

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-13.97%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.61%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-4.77%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.61%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.77%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 2.67%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.97%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

9.49%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

12.32%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

12.89%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

12.89%

-6.22%