PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XAUG с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XAUG и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и AAPR


Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.


XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Сравнение комиссий XAUG и AAPR

XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.


Доходность на риск

XAUG vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина

AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XAUGAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.85

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.78

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.45

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

16.47

-8.29

XAUG vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XAUGAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.85

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между XAUG и AAPR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и AAPR

Ни XAUG, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAUG и AAPR

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и AAPR.


Загрузка...

Показатели просадок


XAUGAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-5.99%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-4.22%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

0.00%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.48%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.63%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что XAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XAUGAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.66%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.52%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

5.41%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

4.94%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

4.94%

+1.73%