Сравнение XAUG с AAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).
XAUG и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XAUG и AAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAUG и AAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | -0.45% | 9.48% | 5.90% |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 1.60% | 7.79% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.
XAUG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAUG и AAPR
XAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.
Доходность на риск
XAUG vs. AAPR — Ранг доходности на риск
XAUG
AAPR
Сравнение XAUG c AAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUG | AAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.85 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.78 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.45 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 16.47 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUG | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.85 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.60 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XAUG и AAPR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAUG и AAPR
Ни XAUG, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XAUG и AAPR
Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и AAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAUG | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -5.99% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -4.22% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | 0.00% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.48% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.63% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUG и AAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что XAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAUG | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 0.66% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 1.52% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 5.41% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.94% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.94% | +1.73% |