PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

XAPR и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и EOCT

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.40%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий XAPR и EOCT

XAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

XAPR vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPREOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.91

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.67

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.04

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

12.67

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPREOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.49

+1.30

Корреляция

Корреляция между XAPR и EOCT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и EOCT

Ни XAPR, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и EOCT

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPREOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-20.35%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.57%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.23%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-5.88%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.58%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPREOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

4.79%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

6.68%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

10.48%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

11.41%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

11.41%

-5.00%