Сравнение XAIX с CA
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 68.58% vs 6.67% for CA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
XAIX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.00%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 41.45%
- 1 год
- 68.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 39.88% | 29.05% | 15.47% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.05% | -0.05% |
Correlation
The correlation between XAIX and CA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. CA — Ранг доходности на риск
XAIX
CA
Сравнение XAIX c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.58 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 2.61 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 9.84 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.54 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 0.67 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок XAIX и CA
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -5.24% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -2.57% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.75% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -1.27% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 0.68% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и CA
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 0.31% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 1.83% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 2.64% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 3.99% | +19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 3.99% | +19.38% |
Сравнение комиссий XAIX и CA
XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и CA
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.38% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and CA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAIX has higher volatility (9.22%) compared to CA (0.31%). In terms of maximum drawdown, XAIX dropped -23.95% vs CA's -5.24%.
On 1-year performance, XAIX leads with 68.58% vs 6.67% for CA. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 68.58% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.38% for XAIX.
XAIX is categorized as Technology Equities, while CA is Municipal Bonds. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.07% for CA.
XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор