PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAIX с CA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

XAIX и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAIX и CA

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%15.47%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у CA с доходностью 0.04%.

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с BSMRCA с PSWDCA с VTEBCA с BSMSCA с SCMB

Сравнение комиссий XAIX и CA

XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.

XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

XAIX vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.84

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.11

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.09

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

3.10

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа CA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.58

+0.44

Корреляция

Корреляция между XAIX и CA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и CA

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CA в 3.23%

TTM20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%

Просадки

Сравнение просадок XAIX и CA

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

XAIXCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-5.24%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-3.67%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-1.88%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-1.30%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.29%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и CA

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAIXCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

1.27%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

1.77%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

4.38%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

4.09%

+18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

4.09%

+18.56%