Сравнение XAID.L с TSLA
XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XAID.L returned 21.13%/yr vs 14.38%/yr for TSLA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAID.L и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.06%.
XAID.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 15.61%
- С начала года
- 36.37%
- 6 месяцев
- 37.26%
- 1 год
- 63.88%
- 3 года*
- 39.93%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 38.11%
Сравнение доходности по годам XAID.L и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 36.37% | 29.99% | 27.58% | 67.18% | -35.60% | 25.35% | 37.72% | 18.49% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.06% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 40.63% |
Correlation
The correlation between XAID.L and TSLA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAID.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск
XAID.L
TSLA
Сравнение XAID.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAID.L | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.16 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.25 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 2.93 | +14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAID.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.84 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.25 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.72 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XAID.L и TSLA
Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAID.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -73.63% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -29.93% | +17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -53.77% | +29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.08% | -73.63% | +32.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -20.18% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -22.73% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 12.80% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAID.L и TSLA
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) составляет 8.93%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAID.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 13.89% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 27.83% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 46.71% | -25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 58.87% | -33.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 59.13% | -34.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAID.L и TSLA
Ни XAID.L, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAID.L and TSLA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAID.L и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор