Сравнение XAID.L с SPX5.L
XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XAID.L is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAID.L returned 21.13%/yr vs 13.71%/yr for SPX5.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности XAID.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAID.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 10.26%.
XAID.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 17.51%
- С начала года
- 36.37%
- 6 месяцев
- 38.79%
- 1 год
- 65.34%
- 3 года*
- 39.93%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- —
SPX5.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам XAID.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 36.37% | 29.99% | 27.58% | 67.18% | -35.60% | 25.35% | 37.72% | 18.49% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.26% | 17.59% | 25.34% | 26.07% | -18.73% | 29.78% | 17.00% | 25.82% |
Correlation
The correlation between XAID.L and SPX5.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between XAID.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAID.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
XAID.L
SPX5.L
Сравнение XAID.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAID.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 3.22 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 13.86 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAID.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.51 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XAID.L и SPX5.L
Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAID.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -33.47% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -8.64% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -18.43% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.08% | -25.18% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.54% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -3.72% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.01% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAID.L и SPX5.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAID.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 2.57% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 7.95% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 11.07% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 15.55% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 16.06% | +8.13% |
Сравнение комиссий XAID.L и SPX5.L
XAID.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAID.L и SPX5.L
XAID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAID.L and SPX5.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.
XAID.L is categorized as Technology Equities, while SPX5.L is S&P 500. XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для XAID.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор