PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAID.L с VDCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAID.L с VDCA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - XAID.L is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAID.L returned 21.13%/yr vs 2.55%/yr for VDCA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDCA.L.

Доходность

Сравнение доходности XAID.L и VDCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у VDCA.L с доходностью 0.68%.

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
17.51%
С начала года
36.37%
6 месяцев
38.79%
1 год
65.34%
3 года*
39.93%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—

VDCA.L

1 день
-0.09%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.12%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAID.L и VDCA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		36.37%29.99%27.58%67.18%-35.60%25.35%37.72%9.44%
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.68%5.87%5.54%5.39%-3.80%-0.21%3.56%4.32%

Correlation

The correlation between XAID.L and VDCA.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с AINF.ASXAID.L с AINF.LXAID.L с DRVE.LXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.LXAID.L с QQQXAID.L с AIAI.L
Часто сравнивают с VDCA.L:
VDCA.L с BBIL.LVDCA.L с SPX5.LVDCA.L с CBE3.LVDCA.L с LYP6.DEVDCA.L с VUAA.LVDCA.L с VHVG.LVDCA.L с TIGB.L

Доходность на риск

XAID.L vs. VDCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VDCA.L
Ранг доходности на риск VDCA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDCA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDCA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDCA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDCA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDCA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAID.L c VDCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAID.LVDCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.60

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
4.12

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

5.07

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

19.78

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAID.L vs. VDCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAID.L на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDCA.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAID.L и VDCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAID.LVDCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.60

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.21

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.83

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XAID.L и VDCA.L

Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки VDCA.L в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и VDCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAID.LVDCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-9.85%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-0.80%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-1.14%

-22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.08%

-6.43%

-34.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.34%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-1.06%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

0.21%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XAID.L и VDCA.L

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAID.LVDCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

0.56%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

1.10%

+16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

1.57%

+19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

2.11%

+22.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

3.46%

+20.73%

Сравнение комиссий XAID.L и VDCA.L

XAID.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDCA.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAID.L и VDCA.L

Ни XAID.L, ни VDCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAID.L and VDCA.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.

XAID.L is categorized as Technology Equities, while VDCA.L is Short-Term Bond. XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.09% for VDCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAID.L и VDCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор