Сравнение XAID.L с AINF.L
XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and AINF.L (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds. Over the past year, XAID.L returned 65.34% vs 118.44% for AINF.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XAID.L и AINF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAID.L торгуется в USD, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно ниже, чем у AINF.L с доходностью 57.19%.
XAID.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 17.51%
- С начала года
- 36.37%
- 6 месяцев
- 38.79%
- 1 год
- 65.34%
- 3 года*
- 39.93%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- —
AINF.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 57.19%
- 6 месяцев
- 58.70%
- 1 год
- 118.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAID.L и AINF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 36.37% | 29.99% | -4.70% |
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 57.19% | 44.91% | -1.45% |
Correlation
The correlation between XAID.L and AINF.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between XAID.L and AINF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAID.L vs. AINF.L — Ранг доходности на риск
XAID.L
AINF.L
Сравнение XAID.L c AINF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAID.L | AINF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.71 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 9.82 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 32.23 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAID.L | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 4.83 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 2.65 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок XAID.L и AINF.L
Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки AINF.L в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и AINF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAID.L | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -28.05% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.99% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.90% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -4.28% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.66% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAID.L и AINF.L
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) составляет 8.93%, в то время как у iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAID.L | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.66% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 18.82% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 24.37% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 27.46% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 27.46% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAID.L и AINF.L
Ни XAID.L, ни AINF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAID.L and AINF.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XAID.L и AINF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор