Сравнение XAGG с SIO
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SIO.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и SIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 0.88%.
XAGG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и SIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.48% | 1.75% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.88% | 0.91% |
Correlation
The correlation between XAGG and SIO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. SIO — Ранг доходности на риск
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIO
Сравнение XAGG c SIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG | SIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG и SIO
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и SIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -6.94% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.05% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.23% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и SIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 4.21% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.96% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.96% | -1.51% |
Сравнение комиссий XAGG и SIO
XAGG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и SIO
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности SIO в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 7.00% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 4.45% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and SIO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 4.45% for XAGG.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Touchstone. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.65% for SIO.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и SIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор