Сравнение XAGG с AGGA
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 1.20%.
XAGG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.40% | 1.75% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 1.20% | 0.58% |
Correlation
The correlation between XAGG and AGGA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. AGGA — Ранг доходности на риск
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGGA
Сравнение XAGG c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG и AGGA
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -1.47% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.22% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и AGGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 2.15% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 2.24% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 2.24% | +1.27% |
Сравнение комиссий XAGG и AGGA
XAGG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и AGGA
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности AGGA в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.24% | 2.81% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.85% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and AGGA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
AGGA has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.85% for XAGG.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Astoria. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.55% for AGGA.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор