PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAGG.TO с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

XAGG.TO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и IVV

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.32%0.84%-6.28%-1.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-2.45%12.44%35.67%23.52%-12.33%6.33%
Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.45%.

XAGG.TO

1 день
0.40%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.14%
1 год
1.08%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.60%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.72%
1 год
14.81%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий XAGG.TO и IVV

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

XAGG.TO vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.82

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.22

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.22

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

4.56

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.06

-0.82

Корреляция

Корреляция между XAGG.TO и IVV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и IVV

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и IVV

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки IVV в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

XAGG.TOIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-55.25%

+42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-12.06%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-5.57%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-10.84%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.55%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и IVV

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAGG.TOIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.27%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

9.58%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

18.11%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

14.97%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

16.31%

-6.49%