PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).

XAD.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		5.71%41.77%25.00%14.33%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.44%18.38%24.23%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.44%.

XAD.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-9.00%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.69%
1 год
41.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XQQ.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.49%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий XAD.TO и XQQ.TO

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XAD.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOXQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.97

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.52

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.76

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

6.12

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.97

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

-1.31

+3.33

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и XQQ.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-100.00%

+83.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-12.76%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-99.98%

+90.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-99.99%

+97.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.67%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и XQQ.TO

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.63%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

12.71%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

22.25%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

22.53%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

22.29%

-1.34%