Сравнение XAD.TO с JEDI
XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds - XAD.TO tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAD.TO charges 0.43%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности XAD.TO и JEDI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAD.TO торгуется в CAD, в то время как JEDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAD.TO показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью -2.24%.
XAD.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- -4.81%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -24.86%
- 6 месяцев
- -22.54%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAD.TO и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 9.72% | 3.95% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -2.24% | -5.13% |
Correlation
The correlation between XAD.TO and JEDI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAD.TO vs. JEDI — Ранг доходности на риск
XAD.TO
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XAD.TO c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAD.TO | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAD.TO и JEDI
Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки JEDI в -44.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAD.TO | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -44.67% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -44.67% | +35.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -12.70% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAD.TO и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAD.TO | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 52.55% | -30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 52.55% | -32.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 52.55% | -32.55% |
Сравнение комиссий XAD.TO и JEDI
XAD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAD.TO и JEDI
Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 0.31% | 0.35% | 0.44% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XAD.TO and JEDI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.43% for XAD.TO and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для XAD.TO и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор