Сравнение XAD.TO с JEDI
XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds - XAD.TO tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAD.TO charges 0.44%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности XAD.TO и JEDI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAD.TO торгуется в CAD, в то время как JEDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAD.TO показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 61.98%.
XAD.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 45.46%
- С начала года
- 61.98%
- 6 месяцев
- 63.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAD.TO и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 7.07% | 2.70% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 61.98% | -5.22% |
Correlation
The correlation between XAD.TO and JEDI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAD.TO vs. JEDI — Ранг доходности на риск
XAD.TO
JEDI
Сравнение XAD.TO c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAD.TO | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAD.TO | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.86 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XAD.TO и JEDI
Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки JEDI в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAD.TO | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -21.62% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -7.74% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -9.65% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAD.TO и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAD.TO | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 47.05% | -26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 47.05% | -25.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 47.05% | -25.86% |
Сравнение комиссий XAD.TO и JEDI
XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAD.TO и JEDI
Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 0.33% | 0.35% | 0.44% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XAD.TO and JEDI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAD.TO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAD.TO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
XAD.TO tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.44% for XAD.TO and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для XAD.TO и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор