Сравнение XAAG.DE с WFC
XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while WFC (Wells Fargo & Company) is a stock. Over the past 5 years, XAAG.DE returned 14.95%/yr vs 15.75%/yr for WFC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAAG.DE и WFC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAAG.DE торгуется в EUR, в то время как WFC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAAG.DE показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -9.40%.
XAAG.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
WFC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам XAAG.DE и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAAG.DE Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 27.69% | 12.13% | 14.84% | -14.76% | 23.35% | 39.76% | -19.46% | 12.99% | -5.11% | 4.28% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.40% | 19.48% | 56.15% | 19.25% | -6.46% | 73.20% | -46.46% | 24.18% | -18.16% | 9.88% |
Correlation
The correlation between XAAG.DE and WFC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.10 |
The correlation between XAAG.DE and WFC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAAG.DE vs. WFC — Ранг доходности на риск
XAAG.DE
WFC
Сравнение XAAG.DE c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAAG.DE | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 0.47 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 1.12 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAAG.DE | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.41 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.20 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XAAG.DE и WFC
Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки WFC в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAAG.DE | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -75.81% | +41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -23.47% | +11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -29.58% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | -33.37% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -12.83% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -16.70% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 9.91% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAAG.DE и WFC
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) составляет 4.71%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAAG.DE | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 8.80% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 19.78% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 26.90% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 30.21% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 32.62% | -14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAAG.DE и WFC
XAAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | 2.20% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
XAAG.DE Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAAG.DE and WFC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAAG.DE и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор