PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAAG.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAAG.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE).

XAAG.DE и EXXY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAAG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. EXXY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 7 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAAG.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAAG.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		24.33%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%12.99%-5.11%4.28%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		21.95%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, XAAG.DE показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у EXXY.DE с доходностью 21.95%.

XAAG.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
8.59%
С начала года
24.33%
6 месяцев
38.58%
1 год
28.92%
3 года*
15.06%
5 лет*
16.08%
10 лет*
—

EXXY.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
9.72%
С начала года
21.95%
6 месяцев
31.36%
1 год
20.09%
3 года*
10.18%
5 лет*
13.18%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с SXRS.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с BCFE.DEXAAG.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с IUSN.DEEXXY.DE с ETL2.DE

Сравнение комиссий XAAG.DE и EXXY.DE

XAAG.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XAAG.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAAG.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAAG.DEEXXY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.15

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.59

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.36

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

5.01

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAAG.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAAG.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAAG.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAAG.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.01

+0.47

Корреляция

Корреляция между XAAG.DE и EXXY.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAAG.DE и EXXY.DE

Ни XAAG.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAAG.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и EXXY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XAAG.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-65.58%

+31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-12.26%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-28.03%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-17.97%

+15.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-40.30%

+26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.21%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XAAG.DE и EXXY.DE

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAAG.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

8.68%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

13.95%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

17.46%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.09%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

15.09%

+3.23%