PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAAG.DE с WTEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAAG.DE с WTEH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE).

XAAG.DE и WTEH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAAG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. WTEH.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAAG.DE и WTEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAAG.DE и WTEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		26.46%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-3.14%
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		26.23%14.12%1.38%-8.99%8.44%27.25%5.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAAG.DE показывает доходность 26.46%, а WTEH.DE немного ниже – 26.23%.

XAAG.DE

1 день
1.72%
1 месяц
7.42%
С начала года
26.46%
6 месяцев
40.48%
1 год
31.54%
3 года*
15.40%
5 лет*
16.48%
10 лет*
—

WTEH.DE

1 день
1.77%
1 месяц
9.52%
С начала года
26.23%
6 месяцев
33.45%
1 год
34.71%
3 года*
11.09%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с SXRS.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с BCFE.DEXAAG.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с UIQ1.DEWTEH.DE с BCFE.DE

Сравнение комиссий XAAG.DE и WTEH.DE

XAAG.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTEH.DE в 0.35%.

WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XAAG.DE vs. WTEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAAG.DE c WTEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAAG.DEWTEH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.21

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.91

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

6.43

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

15.82

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAAG.DE vs. WTEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAAG.DE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа WTEH.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAAG.DE и WTEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAAG.DEWTEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.21

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.38

Корреляция

Корреляция между XAAG.DE и WTEH.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAAG.DE и WTEH.DE

Ни XAAG.DE, ни WTEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAAG.DE и WTEH.DE

Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки WTEH.DE в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и WTEH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XAAG.DEWTEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-28.22%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.11%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-28.22%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-15.04%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.41%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XAAG.DE и WTEH.DE

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAAG.DEWTEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

7.21%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

12.97%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

15.60%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

15.30%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

15.18%

+3.15%