PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение X.TO с DXP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X.TO с DXP.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

X.TO (TMX Group Limited) is a stock, while DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Dynamic. Over the past 5 years, X.TO returned 23.79%/yr vs 8.17%/yr for DXP.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности X.TO и DXP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TMX Group Limited (X.TO) и Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X.TO показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у DXP.TO с доходностью 5.93%.

X.TO

1 день
-1.23%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-2.87%
С начала года
-4.06%
1 год
-9.41%
3 года*
20.70%
5 лет*
23.79%
10 лет*
29.67%

DXP.TO

1 день
0.15%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
5.52%
С начала года
5.93%
1 год
12.77%
3 года*
18.66%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X.TO и DXP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X.TO
TMX Group Limited		-4.06%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%17.59%
DXP.TO
Dynamic Active Preferred Shares ETF		5.93%17.64%25.73%8.22%-16.46%27.89%5.67%3.94%-9.58%11.73%

Correlation

The correlation between X.TO and DXP.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2017 г.

0.11

The correlation between X.TO and DXP.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

Dynamic Active Preferred Shares ETF

Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с RY.TO
Часто сравнивают с DXP.TO:
DXP.TO с DXBB.TODXP.TO с SPLT.TODXP.TO с TPRF.TODXP.TO с HYBR.TODXP.TO с DXU.TODXP.TO с ZUP.TODXP.TO с DXQ.TO

Доходность на риск

X.TO vs. DXP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DXP.TO
Ранг доходности на риск DXP.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXP.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXP.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXP.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X.TO c DXP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X.TODXP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.28

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
5.01

-5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.66

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

5.34

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

26.48

-27.29

X.TO vs. DXP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X.TO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа DXP.TO равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X.TO и DXP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X.TO и DXP.TO

Максимальная просадка X.TO за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки DXP.TO в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и DXP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X.TODXP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-40.72%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-2.40%

-20.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-8.30%

-14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-20.11%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

0.00%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.57%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

0.48%

+11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности X.TO и DXP.TO

TMX Group Limited (X.TO) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X.TODXP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

0.69%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

2.42%

+17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

3.92%

+20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

9.27%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

12.17%

+9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов X.TO и DXP.TO

Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DXP.TO в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXP.TO
Dynamic Active Preferred Shares ETF		4.36%4.52%5.05%5.31%4.58%3.67%4.51%4.53%4.50%3.36%0.00%0.00%
X.TO
TMX Group Limited		1.85%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Часто задаваемые вопросы

X.TO and DXP.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X.TO и DXP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор