PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXP.TO с DXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXP.TO с DXQ.TO

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) and DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) are both exchange-traded funds - DXP.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Dynamic, while DXQ.TO is a Derivative Income fund actively managed by Dynamic. Both are actively managed. DXP.TO charges 0.64%/yr vs 0.72%/yr for DXQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности DXP.TO и DXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DXP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
4.16%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.94%
3 года*
18.02%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

DXQ.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Preferred Shares ETF

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Часто сравнивают с DXP.TO:
DXP.TO с HPR.TODXP.TO с SPLT.TODXP.TO с CPD.TODXP.TO с DXBB.TODXP.TO с DXMO.TODXP.TO с DXU.TODXP.TO с HLPR.TO
Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с YCST.NEODXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с HHIS.TODXQ.TO с CRCY.TODXQ.TO с DXMO.TO

Доходность на риск

DXP.TO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXP.TO
Ранг доходности на риск DXP.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXP.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXP.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXP.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DXQ.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXP.TO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXP.TODXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXP.TO vs. DXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXP.TODXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

—

—

Просадки

Сравнение просадок DXP.TO и DXQ.TO

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXP.TODXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DXP.TO и DXQ.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXP.TODXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

—

—

Сравнение комиссий DXP.TO и DXQ.TO

DXP.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DXQ.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXP.TO и DXQ.TO

Дивидендная доходность DXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как DXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXP.TO
Dynamic Active Preferred Shares ETF		4.42%4.52%5.05%5.31%4.58%3.67%4.51%4.53%4.50%3.36%
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, DXP.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXP.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.72% for DXQ.TO.

DXP.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while DXQ.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.64% for DXP.TO and 0.72% for DXQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXP.TO и DXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор