Сравнение DXP.TO с HYBR.TO
DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) and HYBR.TO (Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DXP.TO returned 7.96%/yr vs 8.09%/yr for HYBR.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DXP.TO charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for HYBR.TO.
Доходность
Сравнение доходности DXP.TO и HYBR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXP.TO показывает доходность 4.36%, а HYBR.TO немного выше – 4.48%.
DXP.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
HYBR.TO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам DXP.TO и HYBR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 4.36% | 17.64% | 25.73% | 8.22% | -16.46% | 27.89% | 5.67% | 3.94% | -9.58% | 11.73% |
HYBR.TO Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF | 4.48% | 17.73% | 27.83% | 6.98% | -15.95% | 26.17% | 5.51% | 0.63% | -10.44% | 12.40% |
Correlation
The correlation between DXP.TO and HYBR.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2017 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between DXP.TO and HYBR.TO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXP.TO vs. HYBR.TO — Ранг доходности на риск
DXP.TO
HYBR.TO
Сравнение DXP.TO c HYBR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) и Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXP.TO | HYBR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.46 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 8.78 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.44 | 33.89 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXP.TO и HYBR.TO
Максимальная просадка DXP.TO за все время составила -40.72%, что меньше максимальной просадки HYBR.TO в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXP.TO и HYBR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXP.TO | HYBR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.72% | -46.65% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -1.88% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -7.27% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -22.06% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.28% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -7.98% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.49% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXP.TO и HYBR.TO
Текущая волатильность для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) составляет 0.94%, в то время как у Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF (HYBR.TO) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что DXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXP.TO | HYBR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.45% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 4.39% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 6.74% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 10.46% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 13.78% | -1.57% |
Сравнение комиссий DXP.TO и HYBR.TO
DXP.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HYBR.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXP.TO и HYBR.TO
Дивидендная доходность DXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности HYBR.TO в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 4.41% | 4.52% | 5.05% | 5.31% | 4.58% | 3.67% | 4.51% | 4.53% | 4.50% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
HYBR.TO Global X Active Hybrid Bond and Preferred Share ETF | 4.59% | 4.31% | 4.24% | 5.28% | 5.56% | 3.94% | 5.14% | 4.78% | 4.26% | 3.70% | 4.28% | 4.34% |
Часто задаваемые вопросы
DXP.TO and HYBR.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXP.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXP.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for HYBR.TO.
They also come from different issuers: Dynamic and Global X. Their fees differ too: 0.64% for DXP.TO and 0.65% for HYBR.TO.
Подберите оптимальное распределение для DXP.TO и HYBR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор