PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X.TO с CU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение X.TO с CU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

X.TO (TMX Group Limited) and CU.TO (Canadian Utilities Limited) are both stocks. X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CU.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, X.TO returned 30.69%/yr vs 8.34%/yr for CU.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности X.TO и CU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TMX Group Limited (X.TO) и Canadian Utilities Limited (CU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X.TO показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у CU.TO с доходностью 23.51%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции CU.TO по среднегодовой доходности: 30.69% против 8.34% соответственно.

X.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-8.48%
3 года*
21.82%
5 лет*
24.37%
10 лет*
30.69%

CU.TO

1 день
0.10%
1 месяц
6.72%
С начала года
23.51%
6 месяцев
27.11%
1 год
42.07%
3 года*
19.57%
5 лет*
13.22%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X.TO и CU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X.TO
TMX Group Limited		-2.41%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%13.73%
CU.TO
Canadian Utilities Limited		23.51%28.75%15.61%-8.24%4.73%24.14%-16.53%31.00%-12.18%7.28%

Correlation

The correlation between X.TO and CU.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between X.TO and CU.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X.TO:

CA$14.10B

CU.TO:

CA$14.11B

EPS

X.TO:

CA$9.15

CU.TO:

CA$0.39

Коэффициент P/E

X.TO:

5.51

CU.TO:

131.64

Коэффициент P/S

X.TO:

1.42

CU.TO:

3.82

Коэффициент P/B

X.TO:

0.29

CU.TO:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

X.TO:

CA$9.91B

CU.TO:

CA$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

X.TO:

CA$4.54B

CU.TO:

CA$905.00M

EBITDA (12 мес.)

X.TO:

CA$4.93B

CU.TO:

CA$1.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

Canadian Utilities Limited

Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE
Часто сравнивают с CU.TO:
CU.TO с FTS.TOCU.TO с CPX.TOCU.TO с EMA.TOCU.TO с CNQ.TOCU.TO с ENBCU.TO с FTSCU.TO с ACO-X.TO

Доходность на риск

X.TO vs. CU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CU.TO
Ранг доходности на риск CU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X.TO c CU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Canadian Utilities Limited (CU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X.TOCU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
3.21

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
4.41

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.60

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.84

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

20.12

-20.91

X.TO vs. CU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X.TO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа CU.TO равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X.TO и CU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X.TO и CU.TO

Максимальная просадка X.TO за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки CU.TO в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и CU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X.TOCU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-40.15%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-7.24%

-15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-17.57%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-27.68%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-40.15%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

0.00%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.71%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

2.10%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности X.TO и CU.TO

TMX Group Limited (X.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Canadian Utilities Limited (CU.TO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X.TOCU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.44%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

10.50%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

13.20%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

14.54%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

18.42%

+3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов X.TO и CU.TO

Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности CU.TO в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU.TO
Canadian Utilities Limited		3.56%4.28%5.20%5.63%4.85%4.79%5.60%4.32%5.02%3.82%3.59%3.69%
X.TO
TMX Group Limited		1.82%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X.TO и CU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.41B
1.08B
(X.TO) Общая выручка
(CU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности X.TO и CU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TMX Group Limited и Canadian Utilities Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
48.3%
43.7%
Активы портфеля
X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

CU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 474.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

CU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

CU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

X.TO and CU.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X.TO и CU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор