PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU.TO с ACO-X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CU.TO с ACO-X.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU.TO (Canadian Utilities Limited) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CU.TO returned 8.09%/yr vs 9.11%/yr for ACO-X.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CU.TO и ACO-X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Utilities Limited (CU.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU.TO показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у ACO-X.TO с доходностью 28.83%. За последние 10 лет акции CU.TO уступали акциям ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 8.09% против 9.11% соответственно.

CU.TO

1 день
0.58%
1 месяц
4.38%
С начала года
20.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
38.79%
3 года*
17.66%
5 лет*
12.89%
10 лет*
8.09%

ACO-X.TO

1 день
0.96%
1 месяц
5.12%
С начала года
28.83%
6 месяцев
35.16%
1 год
44.76%
3 года*
25.12%
5 лет*
14.87%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU.TO и ACO-X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU.TO
Canadian Utilities Limited		20.72%28.76%15.61%-8.23%4.73%24.14%-16.53%31.01%-12.18%7.28%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		28.83%23.29%28.83%-4.25%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%

Correlation

The correlation between CU.TO and ACO-X.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1989 г.

0.43

Over the past year, CU.TO and ACO-X.TO have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CU.TO:

CA$13.79B

ACO-X.TO:

CA$8.10B

EPS

CU.TO:

CA$0.39

ACO-X.TO:

CA$1.40

Коэффициент P/E

CU.TO:

128.66

ACO-X.TO:

51.07

Коэффициент P/S

CU.TO:

3.73

ACO-X.TO:

1.56

Коэффициент P/B

CU.TO:

2.76

ACO-X.TO:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

CU.TO:

CA$3.69B

ACO-X.TO:

CA$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CU.TO:

CA$905.00M

ACO-X.TO:

CA$1.64B

EBITDA (12 мес.)

CU.TO:

CA$1.82B

ACO-X.TO:

CA$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

ATCO Ltd

Часто сравнивают с CU.TO:
CU.TO с FTS.TOCU.TO с CPX.TOCU.TO с EMA.TOCU.TO с CNQ.TOCU.TO с ENBCU.TO с FTSCU.TO с H.TO
Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TOACO-X.TO с BAM

Доходность на риск

CU.TO vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU.TO
Ранг доходности на риск CU.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU.TO c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU.TOACO-X.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.94

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.91

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

5.75

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.54

14.29

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU.TO vs. ACO-X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACO-X.TO равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU.TO и ACO-X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU.TOACO-X.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CU.TO и ACO-X.TO

Максимальная просадка CU.TO за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки ACO-X.TO в -84.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU.TO и ACO-X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU.TOACO-X.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-84.73%

+44.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.83%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-17.85%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

-26.84%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-48.31%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.20%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-30.10%

+20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.15%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CU.TO и ACO-X.TO

Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CU.TO) составляет 4.34%, в то время как у ATCO Ltd (ACO-X.TO) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU.TOACO-X.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.83%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.57%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

15.33%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

15.75%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.58%

-2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU.TO и ACO-X.TO

Дивидендная доходность CU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ACO-X.TO в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.86%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.91%2.92%2.55%2.78%
CU.TO
Canadian Utilities Limited		3.64%4.29%5.20%5.63%4.85%4.80%5.60%4.32%5.02%3.83%3.59%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CU.TO и ACO-X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M900.00M1.00B1.10B1.20B1.30B1.40B20222023202420252026
1.08B
1.43B
(CU.TO) Общая выручка
(ACO-X.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CU.TO и ACO-X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Utilities Limited и ATCO Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
43.7%
41.5%
Активы портфеля
CU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 474.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

CU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

CU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

CU.TO and ACO-X.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU.TO и ACO-X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор