Сравнение CU.TO с CPX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CU.TO или CPX.TO.
Основные характеристики
| CU.TO | CPX.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.61% | 60.10% |
| Дох-ть за 1 год | 15.38% | 57.87% |
| Дох-ть за 3 года | 4.56% | 19.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 19.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.33% | 15.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 4.75 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 3.59% |
| Дневная вол-ть | 14.12% | 21.75% |
| Макс. просадка | -40.15% | -47.38% |
| Текущая просадка | -6.59% | -1.16% |
Фундаментальные показатели
| CU.TO | CPX.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$7.10B | CA$7.44B |
| EPS | CA$1.97 | CA$4.11 |
| Цена/прибыль | 17.48 | 13.86 |
| PEG коэффициент | 3.47 | 2.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$2.93B | CA$3.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$1.09B | CA$1.20B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.00B | CA$1.33B |
Корреляция
Корреляция между CU.TO и CPX.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CU.TO и CPX.TO
С начала года, CU.TO показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у CPX.TO с доходностью 60.10%. За последние 10 лет акции CU.TO уступали акциям CPX.TO по среднегодовой доходности: 3.33% против 15.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CU.TO c CPX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU.TO и CPX.TO
Дивидендная доходность CU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CPX.TO в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU.TO Canadian Utilities Limited | 5.25% | 5.64% | 4.80% | 4.80% | 5.66% | 4.32% | 5.02% | 3.82% | 3.59% | 3.69% | 2.62% | 1.36% |
CPX.TO Capital Power Corporation | 4.33% | 6.34% | 4.88% | 5.37% | 5.66% | 5.39% | 6.51% | 6.59% | 6.50% | 7.93% | 5.04% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок CU.TO и CPX.TO
Максимальная просадка CU.TO за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки CPX.TO в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU.TO и CPX.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CU.TO и CPX.TO
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CU.TO) составляет 4.61%, в то время как у Capital Power Corporation (CPX.TO) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что CU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CU.TO и CPX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Capital Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности