Сравнение WZRD с RSSY
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 39.95% for RSSY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 33.13%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 30.35%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 33.13% | 6.89% |
Correlation
The correlation between WZRD and RSSY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. RSSY — Ранг доходности на риск
WZRD
RSSY
Сравнение WZRD c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.51 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 5.45 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 18.07 | -20.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и RSSY
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -29.57% | -61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -7.36% | -83.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -0.58% | -86.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -7.03% | -23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 2.22% | +39.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и RSSY
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 4.61% | +59.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 10.15% | +67.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 13.83% | +65.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 18.18% | +59.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 18.18% | +59.28% |
Сравнение комиссий WZRD и RSSY
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и RSSY
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности RSSY в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.53% | 2.04% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and RSSY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to RSSY (4.61%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs RSSY's -29.57%.
On 1-year performance, RSSY leads with 39.95% vs -86.32% for WZRD. On fees, RSSY is cheaper at 1.04% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 39.95% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSY is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.53% for RSSY.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Return Stacked. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 1.04% for RSSY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор