PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WZRD с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WZRD и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 33.13%.


WZRD

1 день
18.84%
1 месяц
-45.82%
6 месяцев
-82.64%
С начала года
-84.25%
1 год
-86.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RSSY

1 день
-0.58%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
30.35%
С начала года
33.13%
1 год
39.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WZRD и RSSY


2026 (YTD)2025
WZRD
Opportunistic Trader ETF
-84.25%-18.13%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
33.13%6.89%

Correlation

The correlation between WZRD and RSSY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opportunistic Trader ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Доходность на риск

WZRD vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WZRD
Ранг доходности на риск WZRD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WZRD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WZRD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WZRD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WZRD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WZRD: 00
Ранг коэф-та Мартина

RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WZRD c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WZRDRSSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.51

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

5.45

-6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

18.07

-20.14

WZRD vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WZRD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WZRD и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WZRD и RSSY

Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и RSSY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WZRDRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-29.57%

-61.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.23%

-7.36%

-83.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.21%

-0.58%

-86.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-7.03%

-23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.83%

2.22%

+39.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WZRD и RSSY

Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WZRDRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

63.62%

4.61%

+59.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.11%

10.15%

+67.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.16%

13.83%

+65.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.46%

18.18%

+59.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.46%

18.18%

+59.28%

Сравнение комиссий WZRD и RSSY

WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии RSSY в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WZRD и RSSY

Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности RSSY в 1.53%


ПозицияTTM2025
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
1.53%2.04%
WZRD
Opportunistic Trader ETF
8.17%1.29%

Часто задаваемые вопросы


WZRD and RSSY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WZRD has higher volatility (63.62%) compared to RSSY (4.61%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs RSSY's -29.57%.

On 1-year performance, RSSY leads with 39.95% vs -86.32% for WZRD. On fees, RSSY is cheaper at 1.04% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 39.95% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSY is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.

WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.53% for RSSY.

They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Return Stacked. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 1.04% for RSSY.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WZRD и RSSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор