Сравнение WXET с CLOB
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -16.72% vs 6.15% for CLOB. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for CLOB.
Доходность
Сравнение доходности WXET и CLOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у CLOB с доходностью 1.95%.
WXET
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -17.97%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и CLOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 20.90% | -37.99% | -0.40% |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 1.95% | 6.94% | 0.43% |
Correlation
The correlation between WXET and CLOB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between WXET and CLOB shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. CLOB — Ранг доходности на риск
WXET
CLOB
Сравнение WXET c CLOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | CLOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.16 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 13.58 | -14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и CLOB
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки CLOB в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и CLOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -5.54% | -42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -1.96% | -27.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -0.19% | -37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -0.30% | -30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 0.45% | +19.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и CLOB
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 0.43% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 2.44% | +37.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 2.95% | +45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.12% | 5.45% | +42.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.12% | 5.45% | +42.67% |
Сравнение комиссий WXET и CLOB
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLOB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и CLOB
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CLOB в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.42% | 6.61% | 1.65% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and CLOB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.84%) compared to CLOB (0.43%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs CLOB's -5.54%.
On 1-year performance, CLOB leads with 6.15% vs -16.72% for WXET. On fees, CLOB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLOB has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOB has performed better with a 6.15% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
CLOB has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.08% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while CLOB is CLO. They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.45% for CLOB.
CLOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и CLOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор