PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WXAG.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXAG.L с COMF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 17.27%/yr vs 11.31%/yr for COMF.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXAG.L показывает доходность 20.46%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.62%.

WXAG.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
11.74%
С начала года
20.46%
1 год
40.50%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXAG.L и COMF.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc		20.46%32.44%2.94%-8.02%15.50%2.60%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%-1.44%

Correlation

The correlation between WXAG.L and COMF.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.80

The correlation between WXAG.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WXAG.L:
WXAG.L с SGLP.LWXAG.L с XBCU.LWXAG.L с XFRM.LWXAG.L с COMX.LWXAG.L с BCOG.LWXAG.L с ENCG.LWXAG.L с VCN.TO
Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L

Доходность на риск

WXAG.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WXAG.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.75

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.31

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.98

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

6.41

+0.57

WXAG.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и COMF.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и COMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXAG.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-60.21%

+33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-12.25%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-12.25%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-7.12%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-29.35%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.78%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и COMF.L

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXAG.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.57%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

11.58%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

13.87%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

14.92%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

13.28%

+7.09%

Сравнение комиссий WXAG.L и COMF.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и COMF.L

Ни WXAG.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WXAG.L and COMF.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.

WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор