PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXAG.L с AIGC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и AIGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у AIGC.L с доходностью 24.32%.


WXAG.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
28.27%
6 месяцев
34.13%
1 год
60.76%
3 года*
20.75%
5 лет*
10 лет*

AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXAG.L и AIGC.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc
28.27%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%-3.53%

Correlation

The correlation between WXAG.L and AIGC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.61

Over the past year, WXAG.L and AIGC.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Broad Commodities

Доходность на риск

WXAG.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WXAG.LAIGC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

5.28

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

12.07

+6.86

WXAG.L vs. AIGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа AIGC.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и AIGC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WXAG.LAIGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.02

+0.71

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и AIGC.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и AIGC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WXAG.LAIGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-75.92%

+49.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-7.09%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-11.23%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-37.42%

+31.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-51.02%

+34.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.10%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и AIGC.L

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) составляет 5.15%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WXAG.LAIGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.88%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

15.18%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

17.07%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

18.14%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

15.76%

+6.78%

Сравнение комиссий WXAG.L и AIGC.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AIGC.L в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и AIGC.L

Ни WXAG.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WXAG.L and AIGC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGC.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGC.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.

WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while AIGC.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.49% for AIGC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и AIGC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор