Сравнение WXAG.L с AIGC.L
WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) are both Commodities funds from WisdomTree - WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity while AIGC.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 20.75%/yr vs 14.90%/yr for AIGC.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for AIGC.L.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и AIGC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у AIGC.L с доходностью 24.32%.
WXAG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам WXAG.L и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.27% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | -3.53% |
Correlation
The correlation between WXAG.L and AIGC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.61 |
Over the past year, WXAG.L and AIGC.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXAG.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
AIGC.L
Сравнение WXAG.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 5.28 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 12.07 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.19 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.02 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и AIGC.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и AIGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXAG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -75.92% | +49.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -7.09% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -11.23% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -37.42% | +31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -51.02% | +34.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.10% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и AIGC.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) составляет 5.15%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.88% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 15.18% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 17.07% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.14% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 15.76% | +6.78% |
Сравнение комиссий WXAG.L и AIGC.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и AIGC.L
Ни WXAG.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WXAG.L and AIGC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGC.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGC.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.
WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while AIGC.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.49% for AIGC.L.
Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и AIGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор