Сравнение WWWEX с FRGAX
WWWEX (Kinetics The Global Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, WWWEX returned 27.97%/yr vs 15.29%/yr for FRGAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWEX charges 1.39%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 7.29%.
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
FRGAX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWWEX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -0.82% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 7.29% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between WWWEX and FRGAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between WWWEX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWEX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
WWWEX
FRGAX
Сравнение WWWEX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWWEX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.75 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 11.96 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и FRGAX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWEX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -11.77% | -70.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -7.03% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -11.77% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -1.90% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -1.58% | -39.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.61% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и FRGAX
Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWEX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.99% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 8.00% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 9.68% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 10.42% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 10.42% | +8.80% |
Сравнение комиссий WWWEX и FRGAX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и FRGAX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FRGAX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.87% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WWWEX and FRGAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to FRGAX (3.99%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWEX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор