PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-2.26%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий WWWEX и FRGAX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

WWWEX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.33

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.93

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.74

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

7.96

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.33

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.27

-1.03

Корреляция

Корреляция между WWWEX и FRGAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и FRGAX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и FRGAX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-11.77%

-70.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.53%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-5.02%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-1.62%

-39.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.87%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и FRGAX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.51%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

7.04%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

12.09%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

10.33%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

10.33%

+8.79%